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2019年11月07日

期貨結算價怎么算舉例:期貨中的結算價是什么意思,看定義我看不懂 舉個例子講一下吧

結算價是當天交易結束后,對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。每日結算制度。就是每天收盤后,按照當日平均價格作為結算價,來計算每個未平倉持倉的盈虧狀況。同時,作為第二天漲停跌開始計算的價位。也就是說,結算價,是一個理論上的價格,其目的是要調配空多雙方的資金(保證金)劃轉。根據交易結果和交易所的有關規定,計算會員交易保證金、損益、手續費、交割款項等相關資金和轉讓業務的基準價為期貨結算價,分為當日結算價和最后交易日結算價。? 擴展資料:結算公式未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。1、當日盈虧可以分項計算。分項結算公式為:當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量]平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量](2)持倉盈在線視頻97人人虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)*賣出開倉量]+∑[(當日結算價-買入開倉價)*買入開倉量](3)當日盈虧可以綜合成為總公式當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)*賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)*買入量)]+(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)參考資料來源:百度百科-期貨結算價

期貨結算價怎么算舉例:商品期貨結算價怎么算

期貨實行每日無負債結算制度。結算價是當天交易結束后,對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。商品期貨和金融期貨結算價實行不同的計算方式。 1、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所:當日結算價取某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價;當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。 2、中國金融期貨交易所:當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。交割日按最后兩小時的算術平均價計結算價。

期貨結算價怎么算舉例:國內期貨結算價是怎么計算的?

商品期貨 上海、大連、鄭州三個商品交易所當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日結算價作為當日結算價。 股指期貨 1.每日結算價是期貨合約當天最后一小時的加權平均價; 2.合約交割結算價是現貨最后2小時的算數平均價。

寢室小賣部違反規定嗎期貨結算價怎么算舉例:期貨結算價

看我頭像詳細解答,大致是當天交易結束后,對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價,當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。交收日按最后兩小時的算術平均價計結算價。

期貨結算價怎么算舉例:商品期貨的結算價怎么計算 請舉例說明

商品期貨的結算價是當天所有成交的的均價,簡單計算:當日成交金額 /(成交手數*合約乘數)

期貨結算價怎么算舉例:期貨結算價計算公式

商品期貨采用的是日內加權平均,也就是用下面這個公式: 結算價=每一成交價格成交價格*該價格成交量/總的成交量 金融期貨,國內尚未推出股指期貨,采用下面的方式 當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。 最后一小時無成交的,取前一小時成交價格按成交量加權的平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。當日交易時間不足一小時的,則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。 當日無成交價格的,合約當日結算價為:合約結算價=該合約前一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價,其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。 如果該合約為新上市合約且上市首日無成交,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的,中金所有權決定當日結算價 請采納。

期貨結算價怎么算舉例:期貨中結算價怎么算?

結算價就是交易當天所有成交價格的加權平均價。交易系統分時圖中有兩根線,一根是即時價格,另外一根就是結算價。 當一天的交易結束后,你賬戶里的資金是按照結算價來衡量的。

期貨結算價怎么算舉例:期貨中的結算價是怎么計算出來的?

結算價就是交易當天所有成交價格的加權平均價。交易系統分時圖中有兩根線,一根是即時價格,另外一根就是結算價。 當一天的交易結束后,你賬戶里的資金是按照結算價來衡量的。

期貨結算價怎么算舉例:股指期貨結算價是如何算的?

股指期貨結算價格有兩種情況。 一、正常交易日的結算價。這時以期貨盤面交易的最后一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間后向前取滿一小時視為最后一小時。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。采用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的,交易所有權決定當日結算價。 二、最后交割日的結算價。這時股指期貨的交割結算價為,以現貨盤面指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。并且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

期貨結算價怎么算舉例:股指期貨的結算價怎么算,最后交易日結算價怎么計算

 1、合約的當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。 合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下: 當日盈虧={∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)}×合約乘數 2、最后交易日的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。

期貨結算價怎么算舉例:期貨結算價:看似簡單 實際卻精妙無比

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鏈接: 期貨結算價:看似簡單 實際卻精妙無比

文:量化交易 張展;來源:知乎

導語: 看似簡單無奇,實則精妙無比

期貨市場收盤后,交易所按結算價而非收盤價,對每個賬戶進行結算。

相信很多初次接觸期貨的朋友,都會很疑惑:為什么第二天開盤前我的賬戶凈值跟昨天收盤時不一樣,有時候還差很多?什么是結算價?結算價怎么計算?為什么交易所要用結算價而不是收盤價結算?為什么我股票賺了一個漲停板就算一個漲停板,期貨賺了一個漲停板只能算半個漲停板?為什么我像做股票一樣追漲停板,明明收盤時賺了1%,結算時我卻反而虧了1%?為什么非要人為搞一個結算價出來,為什么不跟股票一樣就按收盤價結算?

這就像甲和乙去賭場賭博,分別交給賭場200萬換取相對應的籌碼,經過一天的賭博,最終甲贏了100萬,乙輸了100萬,但當甲乙去賭場把籌碼換成現金時,賭場卻說,你們這個賭博結果不應該按照最終的實際的賭博結果來結算,應該按照我規定的結果(差不多就是全天賭博的平均盈利或者平均虧損)來結算,于是賭場給了甲250萬,給了乙150萬,但實際上甲贏了100萬應得300萬,乙輸了100萬應得100萬。所以對于不了解期貨結算價運作機制的人來說,這顯然是麻煩、愚蠢、錯誤、甚至荒謬的。因為每個賬戶結算時跟收盤時可能差別巨大,而且大家連自己到底賺了還是虧了,賺了多少虧了多少都會搞不清楚!

以下是百度百科對結算價的解釋:

結算價是指某一品種在收盤后根據當日價格波動用加權平均價所算出來的價格,此價格主要用在當日無負債結算的市場,根據結算價在市場規定的休市時間中用來結算當日交易的盈虧。目前,我國商品期貨當日結算價是當日成交價格的成交量的加權平均價。股指期貨結算價為最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。

什么是收盤價和結算價?簡單的說,收盤價就是收盤前最后一筆成交的價格,結算價就是全天成交的平均價格。

為什么要搞得這么蛋疼?簡單的說,為了控制市場風險,減少人為操縱的可能性和影響力。

期貨是保證金交易,可利用杠桿較高,不少商品期貨都5%保證金,20倍杠桿,也就是買賣100萬的期貨合約,只需要最少5萬塊錢,或者說只用5萬塊錢,就可以最多買賣100萬的期貨合約。如果杠桿用滿,滿倉交易,做錯5%就本金虧完(5%*20=100%)。所以很多股票市場常用的,收盤前最后一分鐘,通過少量資金來操縱收盤價,從而實現對于全天價格波動的操控,這種做法在期貨市場上會造成極大風險。不僅對于對手盤,對于期貨公司、交易所甚至整個金融體系來說,都是巨大的風險。

假如期貨市場采用收盤價結算機制,一個品種全天運行穩定,突然收盤前最后幾秒出現秒殺,瞬間拉漲停或者砸跌停,很多滿倉的對手盤會直接被拉爆倉,不僅本金一分不剩,還倒欠期貨公司錢。比如,甲在某期貨品種跌3%時做空,收盤瞬間拉漲停5%,就會虧損8%,用20倍杠桿就虧了160%,也就是甲一共5萬本金,卻虧了8萬塊錢,不僅5萬本金一分不剩,還倒欠期貨公司3萬。而期貨公司不得不在交易所結算時,用自有資金去墊付客戶虧損,再向客戶索要追加保證金。如果客戶無力追加保證金,或者期貨公司自有資金不足以墊付巨額的虧損,客戶在幾秒之內破產,期貨公司在一夜間負債累累,交易所也無法完成結算,以國家信用為擔保的整個金融體系將受到破壞,整個市場將陷入一片混亂。

而如果采用結算價結算,就可以基本規避掉這類問題。比如某期貨品種全天價格在1000左右穩定運行,收盤前幾秒瞬間拉到漲停1050(商品期貨不少是5%漲跌停板),不少滿倉空單的賬戶可能賬面上看已經爆倉了,但不用太擔心,最終交易所的結算可能只按照1001的結算價來計算,等于正常交易的賬戶幾乎不受尾盤爆拉的任何影響,而瞬間拉漲停的資金結算時卻要虧損5%*所使用杠桿那么多錢。

最后提一下,為什么很多人都說中國的期貨相比股票更公平,我認為原因如下:

1.無財務造假

2.幾乎沒有什么內幕消息

3.T+0,隨時買隨時賣,隨時可以止損

4.不停牌,不像股票那么容易出現流動性風險

5.可做多也可做空,雙向交易,充分博弈

6.結算價結算,而非收盤價結算

7.沒有流通盤的概念,理論上講期貨合約的持倉量可以無限大也可以為0

比如股票市場上常有的坐莊,就是買斷大量流通盤,然后再用少量資金操控股價。但期貨合約持倉量是可以無限大的,隨便你多有錢,都買不完,如果試圖操控期貨價格,把價格抬高到一個極度不合理的地步,全世界的資金都會來做空,把你吃得連骨頭都不剩,歷史上這樣的案例太多了。

8.極難被操縱,特別是一些大品種幾乎不可能被操縱

標的物一般來說在全球范圍內公平交易,有一個公允價格,且有大量套利盤抑制價差波動,比如黃金價格,是全球央行、相關企業、投資者、投機者、消費者充分博弈產生的結果,這是很難被某一股勢力所操控的。

但期貨由于是保證金交易,也容易出現一些股票市場沒有的問題,比如操縱壟斷現貨,控制交割,逼倉(逼多逼空)等,這里就不過多展開了。總之,期貨市場的結算價機制表面上既麻煩又荒謬,實際上卻保證了投資者利益和整個金融市場的穩定運行。




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期貨結算價怎么算舉例:已經到期的股指期貨結算價如何查詢?比如要查詢IF1109的每日結算價格。

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期貨結算價怎么算舉例:期貨從業資格考試考2門要復習多久?具體怎么復習?

受益于大家的分享,今天去考試了,做官網樣卷有用!!!做了兩套樣題2015-2016,考試看到了一些原題,只是數字或者順序不同而已!期貨期貨基礎知識計算題多所以買了233網校的課程+期貨法律法規看書,坐等考試結果,附前面一些同學的總結,我加了點,一并附上:

期貨基礎知識

乘數:(賣-買)*手數*乘數

商品期貨:棉花5,其他10

大豆10噸/手 鋁5噸/手

歐元: 12.5萬 例如:盈虧*10手*12.5萬

英鎊:6.25萬

澳/加:10萬

日元:1250萬

利率:美國短期2500 美國中長期1000

股指:中國300 美國S&P 250 美國miniS&P 25

國債基差:國債現貨價格-國債期貨價格*轉換因子

國債理論價格:(現貨價格+資金占用成本-利息收入)/轉換因子

理論價格:1/轉換因子*[(現貨價格+資金占用成本-利息收入)]

牛市套利:買近賣遠,價差縮小 熊市套利:賣近買遠

看跌期權的內涵價值=權利金-(標的資產價格-執行價格)

看漲期權的內涵價值=權利金-(執行價格-標的資產價格)

利率期貨:短、存、債、互換

點價交易以期貨價格加減雙方協商同意的升貼水來確定雙方買賣商品價格的定價方式

當日盯市盈虧=【(當日結算價-買入成交價)*買入手數*合約乘數

風險度=保證金占用/客戶權益*100%

看漲期權多頭和空頭的損益平衡點=執行價格+權利金;看跌期權多頭和空頭的損益平衡點=執行價格-權利金

⑴盈利:買入套期保值,基差走弱

賣出套期保值,基差走強 即:買走弱,賣走強—盈利

⑵正向市場:期>現,遠>近,基差為負 反向市場:期<現,遠<近,基差為正

⑶買入套利:價差擴大,買高賣低 賣出套利:價差縮小,買低賣高

⑷牛市套利:買近賣遠(正向市場) 熊市套利:買遠賣近(反向市場)

⑸期價高估:正向套利,賣期買現 期價低估:反向套利,賣現買期

⑹基差=現貨價格-期貨價格 價差=價格高-價格低(賣-買)

⑺期轉現: 買方省:平倉價-交收價>0

賣方賺:平倉價-交收價<交割成本 即:0<平倉價-交收價<交割成本


法律法規

⑴轉賬保證金:期貨保證金賬戶,期貨結算賬戶 存放保證金:期貨保證金賬戶,期貨交易所專用結算賬戶

⑵結算協議:結算會員與非結算會員

⑶保證金:結算準備金(未被占用)和交易保證金(已被占用)

⑷證券公司與一切涉及保證金的都無關

⑸交易所按手續費的20%比例提取風險準備金

⑹保障基金用于風險較小的一類,如:存款、國債、債券

⑺保障基金使用:個人投資者:10萬元+超額的90%

機構投資者:10萬元+超額的80%

⑻保障基金的啟動資金是風險準備金總額的15%,后續資金是①交易所的手續費 的3%②期貨公司的手續費的5‰-10‰

⑼暫停繳納保障基金:①總額達8億②發生重大風險或不可抗力

(10)監督管理:證監會 自律管理:期貨業協會、交易所、中金所

(11)處罰職權:刑事責任:公檢法 民事責任:法院 行政處罰:證監會 紀律處分:交易所、期貨業協會

(12)證券業協會不具有警告的權利,警告屬于行政處罰。 協會:批評,公開譴責,取消資格并公告。 行政處罰:警告,罰款,阻止出境,申請司法機關禁止其轉移財產。

(13)敏感性測試:擴大業務規模,向股東分配利潤 壓力測試:監管要求,市場變化

研究表明:比特幣價格在期貨結算之前被“故意操縱”

本周的一項新研究進一步增加了人們的懷疑,即期貨結算日期最終會操縱比特幣(BTC)的價格。

在期貨交割前75%的時間里,BTC價格下跌

根據挪威加密新聞媒體Kryptografen 9月24日報道的一項神秘調查結果顯示,CME Group的比特幣期貨結算日期似乎對比特幣市場產生了負面影響。

通過分析2018年1月至2019年8月的價格走勢,該公司發現,在芝加哥商品交易所(CME)交割比特幣之前75%的時間里,比特幣價格下跌了。

CME是2017年12月推出比特幣期貨的首批運營商之一。自那以來,投資者的興趣已達到頂峰,今年交易量屢創新高。

在此次比特幣價格暴跌15%之前數小時,這項神秘調查發布了這些數字,最低觸及8,000美元。該事件發生在主要結算日期的前幾天,即星期五,比特幣期權的50%未平倉頭寸即將到期。

展開剩余41%

在機構交易平臺Bakkt推出新的期貨產品之后,本周的時機也很明顯。盡管交易量很低,但高管們已經宣稱該產品在幫助市場發現價格方面的有效性。

根據該公司在社交媒體上的說法,比特幣價格的意外下跌是市場找到其真正價值的標志。

考慮“故意操縱”

然而,對于神秘莫測的投資者來說,這種價格行為是高度可疑的。Kryptografen總結道:“這些數據支持了一種假設,即比特幣價格是在芝加哥商品交易所(CME)達成和解前被操縱的。”它補充道:

“然而,這些數據并沒有說明BTC‘蓄意操縱’,或僅僅是投資者對沖策略的結果。”

今年8月,另一項調查結果顯示,比特幣的市場主導地位實際上超過了90%,而不是跟蹤器報告的約70%,這一神秘事件再次成為頭條新聞。

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